PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции TWUSX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.48% против -1.47% соответственно.

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с GUSTXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с BCHYX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий TWUSX и FBLTX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

-0.06

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

-0.01

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

0.21

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

0.44

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.06

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

-0.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.05

+0.05

Корреляция

Корреляция между TWUSX и FBLTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и FBLTX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и FBLTX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-49.06%

-42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-9.51%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-44.19%

+38.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

-49.06%

+43.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-41.11%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-20.66%

-61.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.47%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и FBLTX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.71%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

6.63%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

11.48%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

15.72%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

14.62%

-12.82%