Сравнение TWUSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TWUSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWUSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.02% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TWUSX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.18% соответственно.
TWUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.48%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWUSX и DFFGX
TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
TWUSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
TWUSX
DFFGX
Сравнение TWUSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWUSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.60 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.99 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.97 | -2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.09 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 9.14 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TWUSX и DFFGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWUSX и DFFGX
Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.34% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TWUSX и DFFGX
Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.08% | -10.09% | -80.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.85% | -6.49% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.85% | -6.49% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | 0.00% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.79% | -0.86% | -80.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWUSX и DFFGX
American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.40% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.42% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.85% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.57% | +0.23% |