PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWTIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWTIX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWTIX (American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - TWTIX is a Municipal Bonds fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWTIX returned 2.13%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TWTIX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности TWTIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWTIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции TWTIX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.86% соответственно.

TWTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.60%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.13%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWTIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.29%5.15%2.23%5.43%-8.50%1.83%4.78%6.93%0.93%4.78%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between TWTIX and BULIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.06

The correlation between TWTIX and BULIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWTIX:
TWTIX с APUSXTWTIX с ATOIXTWTIX с BIGRXTWTIX с APBDXTWTIX с OAKMXTWTIX с TWCUXTWTIX с TWEIX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

TWTIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWTIX
Ранг доходности на риск TWTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWTIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWTIXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.81

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.17

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.15

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.26

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

3.11

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWTIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWTIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWTIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWTIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.81

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.45

+0.92

Просадки

Сравнение просадок TWTIX и BULIX

Максимальная просадка TWTIX за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWTIX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWTIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-55.21%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.93%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-16.54%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.57%

-24.56%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.57%

-33.86%

+21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.38%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-10.03%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.61%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TWTIX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) составляет 0.92%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWTIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.15%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

11.14%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

13.85%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

16.71%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

18.05%

-14.52%

Сравнение комиссий TWTIX и BULIX

TWTIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWTIX и BULIX

Дивидендная доходность TWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.36%3.93%3.79%2.98%1.93%1.99%2.32%2.72%2.70%2.61%2.54%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TWTIX and BULIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.15%) compared to TWTIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, TWTIX dropped -12.57% vs BULIX's -55.21%.

TWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWTIX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор