Сравнение TWSCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.28% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и TPDAX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TWSCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TWSCX
TPDAX
Сравнение TWSCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.82 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.59 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.57 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и TPDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и TPDAX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и TPDAX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -22.29% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -7.58% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -17.58% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -22.29% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.97% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.94% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.01% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и TPDAX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.40% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.86% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 12.29% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.14% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 9.87% | -1.34% |