Сравнение TWSCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 2.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и PALDX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
TWSCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TWSCX
PALDX
Сравнение TWSCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.86 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.67 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и PALDX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и PALDX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -26.16% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.20% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -20.47% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.16% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.16% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.72% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и PALDX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.74% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.16% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 11.65% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 12.11% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 12.76% | -4.23% |