PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.40% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с ACFOXTWSAX с IOEZXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий TWSAX и AAAAX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.11

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.91

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.22

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между TWSAX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и AAAAX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и AAAAX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-40.47%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.55%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-22.62%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-29.41%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.53%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.89%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.79%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и AAAAX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.27%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.26%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

11.62%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.19%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

12.66%

+1.39%