Сравнение TWOX с CPSM
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TWOX returned 14.95% vs 4.97% for CPSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.91%.
TWOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.52% | 12.99% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.91% | 6.59% |
Correlation
The correlation between TWOX and CPSM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between TWOX and CPSM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. CPSM — Ранг доходности на риск
TWOX
CPSM
Сравнение TWOX c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 10.20 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 41.43 | -33.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и CPSM
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -5.19% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -0.49% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.20% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.12% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и CPSM
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) имеют волатильность 0.62% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.64% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 1.16% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 1.63% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 5.04% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 5.04% | +11.38% |
Сравнение комиссий TWOX и CPSM
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и CPSM
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and CPSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSM has higher volatility (0.64%) compared to TWOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, TWOX leads with 14.95% vs 4.97% for CPSM. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 14.95% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор