PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-10.08%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий TWM и XTAP

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

TWM vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.14

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.76

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.43

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

9.78

-10.64

TWM vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.14

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.69

-1.24

Корреляция

Корреляция между TWM и XTAP составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XTAP

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и XTAP

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-22.13%

-77.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-11.83%

-48.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

0.00%

-99.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-3.57%

-83.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

1.73%

+44.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XTAP

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

0.77%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

2.52%

+26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

14.33%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

14.60%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

14.60%

+31.09%