Сравнение TWM с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
TWM и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -10.08% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и XTAP
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
TWM vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TWM
XTAP
Сравнение TWM c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.14 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.76 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.43 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.78 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.14 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.69 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между TWM и XTAP составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и XTAP
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и XTAP
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.13% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -11.83% | -48.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | 0.00% | -99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -3.57% | -83.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 1.73% | +44.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и XTAP
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 0.77% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 2.52% | +26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 14.33% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 14.60% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 14.60% | +31.09% |