PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -17.11%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-10.08%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between TWM and XTAP is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.76

The correlation between TWM and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XTAP

Секторы
TWM
XTAP

Финансовые услуги

76.5%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
XTAP
12.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XTAP
5.3%

Энергетика

TWM

-

XTAP
4.0%

Здравоохранение

TWM

-

XTAP
9.5%

Промышленность

TWM

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

TWM

-

XTAP
2.0%

Технологии

TWM

-

XTAP
33.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ

Доходность на риск

TWM vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
4.50

-5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
7.78

-9.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.22

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

14.82

-15.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

78.70

-80.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

4.50

-5.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.76

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.80

-1.37

Просадки

Сравнение просадок TWM и XTAP

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-22.13%

-77.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-1.42%

-49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-11.83%

-60.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-22.13%

-53.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.21%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-3.45%

-83.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

0.27%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XTAP

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

1.10%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

3.16%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

4.70%

+33.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

14.54%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

14.41%

+31.37%

Сравнение комиссий TWM и XTAP

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XTAP

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XTAP have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -17.11% for TWM. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор