Сравнение TWM с LINT
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности TWM и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
TWM
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -48.58%
- 3 года*
- -29.21%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- -27.65%
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -27.73% | -10.69% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between TWM and LINT is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение распределения секторов TWM и LINT
Секторы
TWM
LINT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TWM
LINT
-
Сырьевые материалы
TWM
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
TWM
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
TWM
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
TWM
-
LINT
-
Энергетика
TWM
-
LINT
-
Здравоохранение
TWM
-
LINT
-
Промышленность
TWM
-
LINT
-
Недвижимость
TWM
-
LINT
-
Технологии
TWM
-
LINT
Коммунальные услуги
TWM
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. LINT — Ранг доходности на риск
TWM
LINT
Сравнение TWM c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 24.05 | -24.61 |
Просадки
Сравнение просадок TWM и LINT
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -49.54% | -50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -26.55% | -73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.28% | -20.51% | -66.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.32% | 163.04% | -124.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.09% | 163.04% | -117.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 163.04% | -117.26% |
Сравнение комиссий TWM и LINT
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и LINT
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности LINT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 6.27% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and LINT have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.13% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для TWM и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор