Сравнение TWHIX с NPHIX
TWHIX (American Century Heritage Fund) and NPHIX (American Century High Income Fund) are both mutual funds - TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century, while NPHIX is a High Yield Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWHIX returned 12.10%/yr vs 5.49%/yr for NPHIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TWHIX charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for NPHIX.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и NPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у NPHIX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции NPHIX по среднегодовой доходности: 12.10% против 5.49% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 12.10%
NPHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам TWHIX и NPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 6.69% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
NPHIX American Century High Income Fund | 1.55% | 8.86% | 6.92% | 12.05% | -12.59% | 6.12% | 8.03% | 12.70% | -1.98% | 7.02% |
Correlation
The correlation between TWHIX and NPHIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between TWHIX and NPHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWHIX vs. NPHIX — Ранг доходности на риск
TWHIX
NPHIX
Сравнение TWHIX c NPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century High Income Fund (NPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | NPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.11 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 15.67 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | NPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.33 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и NPHIX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки NPHIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и NPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWHIX | NPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -21.67% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -2.52% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -3.94% | -22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -16.34% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -21.67% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -2.52% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 0.50% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и NPHIX
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с American Century High Income Fund (NPHIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWHIX | NPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.11% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 2.53% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 3.37% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 5.28% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 5.65% | +17.17% |
Сравнение комиссий TWHIX и NPHIX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NPHIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и NPHIX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, что больше доходности NPHIX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPHIX American Century High Income Fund | 6.75% | 6.69% | 6.07% | 4.81% | 4.95% | 5.77% | 5.35% | 5.54% | 6.24% | 5.87% | 5.72% | 7.44% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 20.75% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWHIX and NPHIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWHIX has higher volatility (4.13%) compared to NPHIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs NPHIX's -21.67%.
NPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWHIX и NPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор