PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPHIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPHIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High Income Fund (NPHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

NPHIX управляется American Century. Фонд был запущен 27 дек. 2012 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NPHIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income Fund (NPHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPHIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPHIX
American Century High Income Fund		-1.06%8.86%6.92%12.05%-12.59%6.12%8.03%12.70%-1.98%5.49%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, NPHIX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

NPHIX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.26%
1 год
6.53%
3 года*
7.43%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.72%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с NPHIX:
NPHIX с VGTNPHIX с RSIIXNPHIX с TWHIXNPHIX с FOCIXNPHIX с PRFRXNPHIX с TWEIXNPHIX с BIGRX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAX

Сравнение комиссий NPHIX и XILSX

NPHIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
NPHIX
American Century High Income Fund

Доходность на риск

NPHIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPHIX
Ранг доходности на риск NPHIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPHIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPHIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund (NPHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPHIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

8.44

-6.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

73.85

-71.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

32.11

-30.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

124.30

-122.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

774.78

-765.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPHIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPHIX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPHIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPHIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

8.44

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

3.23

-2.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.60

-0.62

Корреляция

Корреляция между NPHIX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPHIX и XILSX

Дивидендная доходность NPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPHIX
American Century High Income Fund		6.29%6.69%6.07%4.81%4.95%5.77%5.35%5.54%6.24%5.87%5.72%7.44%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPHIX и XILSX

Максимальная просадка NPHIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPHIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPHIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-14.53%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.21%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-6.27%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.00%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.03%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NPHIX и XILSX

American Century High Income Fund (NPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPHIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.02%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.28%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.11%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

3.77%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

3.96%

+1.68%