PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с BEQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с BEQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и BEQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и BEQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у BEQGX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям BEQGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.03% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Equity Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX

Сравнение комиссий TWHIX и BEQGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BEQGX в 0.65%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. BEQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c BEQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXBEQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.58

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.63

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.22

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. BEQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BEQGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и BEQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXBEQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между TWHIX и BEQGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и BEQGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности BEQGX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и BEQGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке BEQGX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и BEQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXBEQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-54.43%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.22%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-27.25%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-31.94%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-7.45%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-9.43%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.77%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и BEQGX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с American Century Equity Growth Fund (BEQGX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXBEQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.24%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.08%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.88%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.01%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.93%

+4.83%