PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEQGX с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEQGX (American Century Equity Growth Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - BEQGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, BEQGX returned 11.29%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEQGX charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

BEQGX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.88%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.72%
1 год
29.29%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.55%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEQGX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		9.38%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between BEQGX and DIVO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between BEQGX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с TWCUXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с VOOBEQGX с SVPFXBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

BEQGX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.21

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.27

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.35

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

12.08

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и DIVO

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEQGXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-30.04%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-5.95%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-12.12%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.72%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.61%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.64%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и DIVO

American Century Equity Growth Fund (BEQGX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEQGXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.17%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.95%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

9.03%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.94%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.84%

+3.11%

Сравнение комиссий BEQGX и DIVO

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и DIVO

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		10.52%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEQGX and DIVO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEQGX has higher volatility (2.85%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, BEQGX dropped -54.43% vs DIVO's -30.04%.

BEQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEQGX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор