PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции TWGGX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.38% соответственно.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий TWGGX и VMNVX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TWGGX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.30

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

6.22

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между TWGGX и VMNVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и VMNVX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что сопоставимо с доходностью VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и VMNVX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-33.11%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-7.93%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-12.93%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.11%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-4.95%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-2.82%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.66%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и VMNVX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.93%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

5.02%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

10.09%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

9.53%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

11.96%

+6.67%