PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с VEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-6.15%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции TWGGX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.14% соответственно.

TWGGX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-5.86%
1 год
8.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.34%
10 лет*
10.67%

VEU

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий TWGGX и VEU

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

TWGGX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.62

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.23

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.46

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

9.28

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.62

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между TWGGX и VEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и VEU

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VEU в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.62%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и VEU

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-61.52%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.43%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-29.31%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-34.98%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-7.98%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-13.23%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и VEU

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.25% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.61%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.27%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.83%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.13%

+1.50%