PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.54% соответственно.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий TWGGX и ARTHX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund

Доходность на риск

TWGGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.35

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.00

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.28

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

14.04

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.35

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между TWGGX и ARTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и ARTHX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и ARTHX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-37.42%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.30%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-37.42%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-37.42%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.16%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-7.19%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.44%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и ARTHX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.09%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.40%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.18%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.54%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.50%

+1.13%