PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с FFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и FFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и FFEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund
-1.94%14.58%12.12%10.90%-6.42%25.69%-4.51%26.17%-9.49%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FFEIX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям FFEIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.33% соответственно.


TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

FFEIX

1 день
2.16%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.79%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Equity Income Fund

Nuveen Dividend Value Fund

Сравнение комиссий TWEIX и FFEIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FFEIX в 0.96%.


Доходность на риск

TWEIX vs. FFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FFEIX
Ранг доходности на риск FFEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c FFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEIXFFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.64

+0.27

TWEIX vs. FFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и FFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWEIXFFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Корреляция

Корреляция между TWEIX и FFEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и FFEIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FFEIX в 7.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund
7.21%7.37%10.69%5.21%9.21%9.28%1.59%7.34%10.85%13.03%16.86%10.51%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и FFEIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FFEIX в -50.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и FFEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWEIXFFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-50.50%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.50%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-20.99%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-39.71%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.03%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.20%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.66%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и FFEIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWEIXFFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.87%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.87%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.90%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

16.00%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

18.04%

-4.69%