PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с BEQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с BEQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWCUX (American Century Ultra Fund) and BEQGX (American Century Equity Growth Fund) are both mutual funds - TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while BEQGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 18.10%/yr vs 13.55%/yr for BEQGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.65%/yr for BEQGX.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и BEQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у BEQGX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции BEQGX по среднегодовой доходности: 18.10% против 13.55% соответственно.

TWCUX

1 день
-1.62%
1 месяц
3.99%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.99%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.30%
10 лет*
18.10%

BEQGX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.88%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.72%
1 год
29.29%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCUX и BEQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		7.91%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		9.38%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%

Correlation

The correlation between TWCUX and BEQGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 1991 г.

0.89

The correlation between TWCUX and BEQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Equity Growth Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с VOOBEQGX с SVPFXBEQGX с TWCIXBEQGX с POGSX

Доходность на риск

TWCUX vs. BEQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c BEQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXBEQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.36

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.20

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.95

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

12.92

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. BEQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BEQGX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и BEQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXBEQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.36

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и BEQGX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки BEQGX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BEQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXBEQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-54.43%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-10.01%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-20.54%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-27.25%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-31.94%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.87%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.39%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.28%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и BEQGX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с American Century Equity Growth Fund (BEQGX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXBEQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.85%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.44%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.53%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.99%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

17.95%

+4.13%

Сравнение комиссий TWCUX и BEQGX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BEQGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и BEQGX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BEQGX в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		10.52%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.73%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TWCUX and BEQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (4.24%) compared to BEQGX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs BEQGX's -54.43%.

BEQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и BEQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор