Сравнение TVTX с NRG
TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TVTX operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TVTX returned 12.13%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVTX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVTX показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции TVTX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.13% против 26.90% соответственно.
TVTX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 36.19%
- 6 месяцев
- 49.41%
- 1 год
- 248.33%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 12.13%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам TVTX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 36.19% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -32.25% | 13.89% | 91.94% | -37.25% | 7.40% | 11.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TVTX and NRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TVTX:
$4.78B
NRG:
$26.10B
TVTX:
-$0.49
NRG:
$1.21
TVTX:
9.07
NRG:
0.76
TVTX:
48.42
NRG:
6.18
TVTX:
$536.20M
NRG:
$32.38B
TVTX:
$385.20M
NRG:
$4.69B
TVTX:
$11.15M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVTX vs. NRG — Ранг доходности на риск
TVTX
NRG
Сравнение TVTX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVTX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | -0.47 | +7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | -1.16 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVTX и NRG
Максимальная просадка TVTX за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVTX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVTX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.43% | -79.41% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -34.24% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.77% | -34.24% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.12% | -34.24% | -48.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.64% | -48.76% | -34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.61% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -27.99% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 13.73% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVTX и NRG
Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что TVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVTX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 15.26% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 35.10% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.84% | 44.88% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.50% | 40.03% | +26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.38% | 39.16% | +19.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVTX и NRG
TVTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVTX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travere Therapeutics, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVTX и NRG
TVTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TVTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TVTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TVTX and NRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVTX has higher volatility (16.06%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, TVTX dropped -85.43% vs NRG's -79.41%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVTX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор