Сравнение TVRD с MLI
TVRD (Tvardi Therapeutics, Inc) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. TVRD operates in Biotechnology (Healthcare), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, TVRD returned -35.14%/yr vs 26.33%/yr for MLI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVRD и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVRD показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции TVRD уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: -35.14% против 26.33% соответственно.
TVRD
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -31.35%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -71.05%
- 5 лет*
- -63.85%
- 10 лет*
- -35.14%
MLI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 73.36%
- 3 года*
- 50.26%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам TVRD и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc | -32.79% | -76.58% | -31.36% | -93.08% | -11.82% | -19.50% | -6.08% | 23.92% | 6.21% | 31.75% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 16.35% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between TVRD and MLI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between TVRD and MLI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVRD:
-$1.69
MLI:
$10.18
TVRD:
$0.00
MLI:
$4.37B
TVRD:
-$47.00K
MLI:
$871.92M
TVRD:
-$28.96M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVRD vs. MLI — Ранг доходности на риск
TVRD
MLI
Сравнение TVRD c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tvardi Therapeutics, Inc (TVRD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRD | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.35 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.26 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.49 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 1.33 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TVRD и MLI
Максимальная просадка TVRD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRD и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVRD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -61.72% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.37% | -22.33% | -71.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.78% | -27.79% | -69.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.56% | -27.79% | -71.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.73% | -52.95% | -46.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -5.45% | -94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -16.05% | -42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.36% | 8.06% | +65.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRD и MLI
Tvardi Therapeutics, Inc (TVRD) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что TVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVRD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.59% | 9.99% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 25.73% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.85% | 30.05% | +81.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 33.03% | +64.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.48% | 35.75% | +49.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRD и MLI
TVRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.90% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVRD и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tvardi Therapeutics, Inc и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TVRD and MLI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVRD has higher volatility (23.59%) compared to MLI (9.99%). In terms of maximum drawdown, TVRD dropped -99.73% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVRD и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор