PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с NTRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NTRS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 13.63%/yr for NTRS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как NTRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у NTRS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.63% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

NTRS

1 день
2.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
31.70%
6 месяцев
29.10%
1 год
67.33%
3 года*
38.76%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
NTRS
Northern Trust Corporation		31.70%30.67%36.26%-3.38%-18.99%31.59%-11.44%25.20%-7.51%6.45%

Correlation

The correlation between TVE.TO and NTRS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.19

The correlation between TVE.TO and NTRS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

NTRS:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY

Доходность на риск

TVE.TO vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TONTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
2.51

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.46

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

5.45

+12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

15.28

+43.56

TVE.TO vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа NTRS равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и NTRS

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки NTRS в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TONTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-60.94%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.41%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-25.70%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-45.10%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-45.10%

-46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-18.13%

-33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.42%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и NTRS

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TONTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

6.85%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

19.38%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

26.94%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

30.20%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

31.10%

+21.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и NTRS

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NTRS в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRS
Northern Trust Corporation		1.84%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
375.55M
3.61B
(TVE.TO) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, NTRS значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и NTRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Northern Trust Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
58.8%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and NTRS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор