PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.42% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

JNJ

1 день
1.36%
1 месяц
7.36%
С начала года
20.19%
6 месяцев
16.87%
1 год
61.30%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
JNJ
Johnson & Johnson		20.19%40.75%3.25%-10.75%12.69%11.38%8.19%11.43%2.85%16.00%

Correlation

The correlation between TVE.TO and JNJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.04

The correlation between TVE.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

JNJ:

$588.98B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

TVE.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
3.51

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
4.94

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.62

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

5.50

+12.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

16.92

+41.93

TVE.TO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и JNJ

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-27.32%

-66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.20%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-15.59%

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-16.71%

-37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-20.93%

-70.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.48%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-8.41%

-42.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.64%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и JNJ

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

5.83%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

12.97%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

17.56%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

18.00%

+25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

19.58%

+33.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и JNJ

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
375.55M
24.06B
(TVE.TO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.7%
71.5%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and JNJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор