PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVC с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVC с TMF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVC или TMF.

Корреляция

Корреляция между TVC и TMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TVC и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVC:

1.26

TMF:

-0.39

Коэф-т Сортино

TVC:

1.82

TMF:

-0.31

Коэф-т Омега

TVC:

1.24

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

TVC:

0.55

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

TVC:

5.75

TMF:

-0.71

Индекс Язвы

TVC:

1.49%

TMF:

24.42%

Дневная вол-ть

TVC:

7.32%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

TVC:

-25.14%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TVC:

-7.86%

TMF:

-91.74%

Доходность по периодам

С начала года, TVC показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции TVC превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.26% против -13.35% соответственно.

TVC

С начала года

5.08%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.49%

1 год

9.14%

5 лет

1.02%

10 лет

2.26%

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-16.70%

5 лет

-36.54%

10 лет

-13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVC и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVC
Ранг риск-скорректированной доходности TVC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVC c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVC на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVC и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVC и TMF

Дивидендная доходность TVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TMF в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVC
Tennessee Valley Authority PARRS D 2028		2.26%2.36%2.31%2.40%2.03%2.79%3.32%3.59%3.54%3.59%3.69%4.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.37%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVC и TMF

Максимальная просадка TVC за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVC и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TVC и TMF

Загрузка...