PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVC с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TVC с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225).

Доходность

Сравнение доходности TVC и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVC и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVC
Tennessee Valley Authority PARRS D 2028		2.26%9.18%0.12%6.56%-13.27%4.49%-1.73%11.76%2.11%4.99%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

TVC торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVC показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TVC уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 2.39% против 8.30% соответственно.

TVC

1 день
-0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
3.26%
1 год
6.16%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.39%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tennessee Valley Authority PARRS D 2028

Nikkei 225

Часто сравнивают с TVC:
TVC с TMFTVC с IEFTVC с VOO
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

TVC vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVC
Ранг доходности на риск TVC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVC c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVC^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.74

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

6.12

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVC vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVC и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVC^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между TVC и ^N225 составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TVC и ^N225

Максимальная просадка TVC за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVC и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

TVC^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-81.87%

+56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-13.23%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-26.26%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.14%

-31.80%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-7.92%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-34.31%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.61%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TVC и ^N225

Текущая волатильность для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) составляет 1.78%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что TVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVC^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

9.66%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

18.72%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

28.11%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

23.18%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

21.27%

-10.04%