PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с TIBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both mutual funds - TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while TIBAX is a Global Allocation fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.67%/yr vs 12.40%/yr for TIBAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAFX charges 1.31%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.40% соответственно.

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%

TIBAX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.31%
С начала года
17.67%
6 месяцев
20.83%
1 год
38.85%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.07%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.67%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Correlation

The correlation between TVAFX and TIBAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TVAFX and TIBAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD

Доходность на риск

TVAFX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXTIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
4.68

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
6.73

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.94

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

7.25

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

28.29

-23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.68

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.45

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и TIBAX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и TIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-49.12%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-5.43%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-9.20%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-20.94%

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-34.85%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.21%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-5.99%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.39%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и TIBAX

Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 2.22%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.08%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

6.93%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

8.41%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

11.12%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

13.46%

+11.18%

Сравнение комиссий TVAFX и TIBAX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TIBAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и TIBAX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.86%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and TIBAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBAX has higher volatility (3.08%) compared to TVAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs TIBAX's -49.12%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и TIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор