Сравнение TVAFX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAFX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAFX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 2.92% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.02% соответственно.
TVAFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.19%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAFX и SSSYX
TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
TVAFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
TVAFX
SSSYX
Сравнение TVAFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAFX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.30 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TVAFX и SSSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAFX и SSSYX
TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TVAFX и SSSYX
Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -91.48% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.10% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.49% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -91.48% | +45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -6.22% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -4.20% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.52% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAFX и SSSYX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.34% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.53% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 18.29% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.89% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 124.43% | -99.80% |