Сравнение TVAFX с SGOIX

С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVAFX имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции SGOIX немного впереди с 8.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TVAFX и SGOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и SGOIX.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.72% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.