PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.73%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TVAFX charges 1.31%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 15.09% соответственно.

TVAFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.20%
1 год
15.04%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.73%

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		10.62%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between TVAFX and FSKAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between TVAFX and FSKAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

TVAFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.46

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.35

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.38

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

15.52

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.46

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и FSKAX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-35.01%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.92%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-19.43%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-25.39%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-35.01%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

0.00%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.02%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.94%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и FSKAX

Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.97%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.23%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.26%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

17.41%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.46%

+6.18%

Сравнение комиссий TVAFX и FSKAX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и FSKAX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and FSKAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to TVAFX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор