Сравнение TVAFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 2.92% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.65% соответственно.
TVAFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.19%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAFX и QUERX
TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
TVAFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
TVAFX
QUERX
Сравнение TVAFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.45 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 2.06 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TVAFX и QUERX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAFX и QUERX
TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок TVAFX и QUERX
Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -30.81% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -8.92% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -22.04% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -30.81% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -4.33% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -3.95% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.95% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAFX и QUERX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.81% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 5.75% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 12.05% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 13.08% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 15.23% | +9.40% |