Сравнение TVAFX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAFX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAFX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 2.92% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.08% соответственно.
TVAFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.19%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAFX и FLCPX
TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
TVAFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
TVAFX
FLCPX
Сравнение TVAFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAFX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.39 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TVAFX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAFX и FLCPX
TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TVAFX и FLCPX
Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -33.87% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.14% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.40% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -33.87% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -6.23% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -4.24% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.53% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAFX и FLCPX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.34% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.53% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 18.33% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 17.08% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.15% | +6.48% |