Сравнение TV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Televisa, S.A.B. (TV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Grupo Televisa, S.A.B. | 0.69% | 81.50% | -40.58% | -25.16% | -50.87% | 14.50% | -29.75% | -5.83% | -32.28% | -10.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TV показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -17.85% против 14.06% соответственно.
TV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- -17.85%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TV vs. SPY — Ранг доходности на риск
TV
SPY
Сравнение TV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Televisa, S.A.B. (TV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.96 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.49 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.53 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.27 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.96 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | 0.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TV и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TV и SPY
Дивидендная доходность TV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Grupo Televisa, S.A.B. | 3.10% | 3.12% | 33.07% | 2.95% | 1.92% | 0.94% | 0.00% | 0.78% | 0.71% | 0.45% | 0.40% | 0.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TV и SPY
Максимальная просадка TV за все время составила -94.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.95% | -55.19% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -12.05% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.75% | -24.50% | -62.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.14% | -33.72% | -59.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.31% | -5.53% | -84.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.55% | -9.09% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 2.54% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TV и SPY
Grupo Televisa, S.A.B. (TV) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.35% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 9.50% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 19.06% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 17.06% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 17.92% | +27.10% |