PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUSI с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUSI и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSI и UYLD


2026 (YTD)2025202420232022
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
0.94%5.09%6.51%6.53%0.81%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
0.87%5.36%6.10%6.90%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у UYLD с доходностью 0.87%.


TUSI

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.80%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*

UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Ultra Short Income ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Сравнение комиссий TUSI и UYLD

TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.


Доходность на риск

TUSI vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSI c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUSIUYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

7.85

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.51

16.21

-8.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

3.59

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.16

26.17

-14.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.38

156.21

-97.82

TUSI vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSI на текущий момент составляет 4.56, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 7.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSI и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUSIUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

7.85

-3.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.75

5.97

-0.22

Корреляция

Корреляция между TUSI и UYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSI и UYLD

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности UYLD в 4.90%


TTM2025202420232022
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
4.67%4.85%5.50%5.41%1.38%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TUSI и UYLD

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и UYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TUSIUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-0.54%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.19%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.04%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSI и UYLD

Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUSIUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.19%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

0.38%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06%

0.63%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

1.00%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.00%

-0.05%