Сравнение TUSI с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
TUSI и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и TBUX
TUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUSI vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TUSI
TBUX
Сравнение TUSI c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 5.76 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 9.93 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 2.61 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 14.61 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 99.09 | -40.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 5.76 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 3.81 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и TBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и TBUX
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и TBUX
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -1.79% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.29% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и TBUX
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.44% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 0.84% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.08% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.08% | -0.13% |