Сравнение TUSI с LCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF).
TUSI и LCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и LCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и LCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | -6.92% | 17.20% | 20.71% | 26.20% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью -6.92%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и LCF
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.
Доходность на риск
TUSI vs. LCF — Ранг доходности на риск
TUSI
LCF
Сравнение TUSI c LCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | LCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 0.71 | +3.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 1.14 | +6.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.17 | +1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 1.10 | +11.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 4.01 | +54.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 0.71 | +3.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 0.85 | +4.90 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и LCF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и LCF
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LCF в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.59% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и LCF
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и LCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -18.28% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.77% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.66% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.88% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.22% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и LCF
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | LCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.35% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 9.36% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 18.22% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 15.62% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 15.62% | -14.67% |