PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUSA с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUSA и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и XJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%27.56%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.


TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий TUSA и XJH

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

TUSA vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUSAXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.54

+1.43

TUSA vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUSAXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Корреляция

Корреляция между TUSA и XJH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и XJH

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XJH в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и XJH

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


TUSAXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-25.07%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.02%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.07%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.95%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.99%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.37%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и XJH

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUSAXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.71%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.27%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.39%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.89%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.99%

+0.15%