PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с TSME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с TSME

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME).

TUSA и TSME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSA и TSME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и TSME

2026 (YTD)2025202420232022
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.34%13.64%11.12%11.75%3.32%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.50%13.79%18.98%17.82%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TSME с доходностью 0.50%.

TUSA

1 день
0.27%
1 месяц
-2.68%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.40%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.06%

TSME

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.92%
1 год
23.09%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO

Сравнение комиссий TUSA и TSME

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSME в 0.65%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Доходность на риск

TUSA vs. TSME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c TSME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSATSMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.44

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

5.61

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. TSME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSME равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и TSME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSATSMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между TUSA и TSME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и TSME

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TSME в 0.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и TSME

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и TSME.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSATSMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-26.59%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.72%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-10.80%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.30%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и TSME

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.79%, в то время как у Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSATSMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

9.90%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

15.75%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

24.74%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.42%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.42%

-1.29%