PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с SOVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).

TUSA и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSA и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и SOVF

2026 (YTD)202520242023
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%14.28%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -8.11%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP

Сравнение комиссий TUSA и SOVF

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Доходность на риск

TUSA vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSASOVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.48

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.57

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.63

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

-1.44

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSASOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.48

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между TUSA и SOVF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и SOVF

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SOVF в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и SOVF

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и SOVF.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSASOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.74%

-34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.46%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-19.15%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.79%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.31%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и SOVF

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSASOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.65%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

20.05%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.52%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.52%

+2.62%