PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с SIZE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.85%/yr vs 11.61%/yr for SIZE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции TUSA уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.61% соответственно.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

SIZE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.78%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.67%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		8.17%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between TUSA and SIZE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.70

The correlation between TUSA and SIZE shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и SIZE

Секторы
TUSA
SIZE

Финансовые услуги

31.9%
13.5%

Промышленность

19.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.8%

Сырьевые материалы

14.1%
4.8%

Коммунальные услуги

7.5%
5.5%

Технологии

6.1%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.7%

Недвижимость

2.1%
5.7%

Здравоохранение

2.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.1%

Энергетика

1.9%
5.2%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
SIZE
13.5%

Промышленность

TUSA
19.8%
SIZE
16.1%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
SIZE
9.8%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
SIZE
4.8%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
SIZE
5.5%

Технологии

TUSA
6.1%
SIZE
19.9%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
SIZE
5.7%

Недвижимость

TUSA
2.1%
SIZE
5.7%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
SIZE
9.6%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
SIZE
4.1%

Энергетика

TUSA
1.9%
SIZE
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO

Доходность на риск

TUSA vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSASIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.04

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.23

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.65

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIZE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSASIZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TUSA и SIZE

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSASIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-39.15%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.97%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.71%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.03%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.15%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.60%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.18%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.05%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и SIZE

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 3.53% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSASIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.47%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.60%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.83%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.40%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.70%

+1.44%

Сравнение комиссий TUSA и SIZE

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и SIZE

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SIZE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.43%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and SIZE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.53%) compared to SIZE (3.47%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.61% vs 10.85% for TUSA. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.61% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.43% for SIZE.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.15% for SIZE.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор