PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с PJFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TUSA is passively managed, while PJFM is actively managed. Over the past year, TUSA returned 22.63% vs 14.13% for PJFM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for PJFM.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PJFM с доходностью 8.04%.

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%

PJFM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
3.15%
С начала года
8.04%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и PJFM

2026 (YTD)202520242023
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%13.64%11.12%1.00%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.04%7.50%15.64%-0.34%

Correlation

The correlation between TUSA and PJFM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between TUSA and PJFM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и PJFM

Секторы
TUSA
PJFM

Финансовые услуги

31.9%
16.6%

Промышленность

19.8%
23.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
7.2%

Сырьевые материалы

14.1%
5.7%

Коммунальные услуги

7.5%
7.5%

Технологии

6.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.9%

Недвижимость

2.1%
6.7%

Здравоохранение

2.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Энергетика

1.9%
6.7%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
PJFM
16.6%

Промышленность

TUSA
19.8%
PJFM
23.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
PJFM
7.2%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
PJFM
5.7%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
PJFM
7.5%

Технологии

TUSA
6.1%
PJFM
16.4%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
PJFM
1.9%

Недвижимость

TUSA
2.1%
PJFM
6.7%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
PJFM
5.9%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
PJFM
3.4%

Энергетика

TUSA
1.9%
PJFM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH

Доходность на риск

TUSA vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAPJFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.86

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.34

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.31

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

4.82

+3.97

TUSA vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PJFM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и PJFM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и PJFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-22.84%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.79%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.29%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.67%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.94%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и PJFM

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.66%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.98%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

13.65%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

16.58%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.78%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.78%

+2.26%

Сравнение комиссий TUSA и PJFM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PJFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и PJFM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PJFM в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.58%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and PJFM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (4.98%) compared to TUSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs PJFM's -22.84%.

On 1-year performance, TUSA leads with 22.63% vs 14.13% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUSA has performed better with a 22.63% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.58% for PJFM.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.49% for PJFM.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и PJFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор