PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, TUSA returned 20.76% vs 53.21% for OPTZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и OPTZ

2026 (YTD)20252024
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%4.87%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between TUSA and OPTZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.62

The correlation between TUSA and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUSA и OPTZ

Секторы
TUSA
OPTZ

Финансовые услуги

31.9%
9.1%

Промышленность

19.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.5%

Сырьевые материалы

14.1%
1.3%

Коммунальные услуги

7.5%
0.7%

Технологии

6.1%
50.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Здравоохранение

2.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Энергетика

1.9%
1.5%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
OPTZ
9.1%

Промышленность

TUSA
19.8%
OPTZ
8.9%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
OPTZ
9.5%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
OPTZ
1.3%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
OPTZ
0.7%

Технологии

TUSA
6.1%
OPTZ
50.6%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
OPTZ
4.0%

Недвижимость

TUSA
2.1%
OPTZ
1.5%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
OPTZ
10.5%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
OPTZ
2.6%

Энергетика

TUSA
1.9%
OPTZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

TUSA vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.84

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.65

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.03

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

22.63

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.84

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.51

-1.19

Просадки

Сравнение просадок TUSA и OPTZ

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-25.75%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.63%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.46%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.39%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.36%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и OPTZ

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

8.20%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

14.62%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

18.85%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.95%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.95%

-0.81%

Сравнение комиссий TUSA и OPTZ

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и OPTZ

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and OPTZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.20%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 53.21% vs 20.76% for TUSA. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 53.21% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.47% for OPTZ.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: First Trust and Optimize. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор