PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с IQSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, TUSA returned 16.18%/yr vs 12.98%/yr for IQSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 10.19%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

IQSM

1 день
-1.98%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
21.33%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%3.29%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		10.19%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between TUSA and IQSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between TUSA and IQSM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и IQSM

Секторы
TUSA
IQSM

Финансовые услуги

31.9%
12.4%

Промышленность

19.8%
23.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.2%

Сырьевые материалы

14.1%
4.1%

Коммунальные услуги

7.5%
0.6%

Технологии

6.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Недвижимость

2.1%
10.0%

Здравоохранение

2.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Энергетика

1.9%
2.6%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
IQSM
12.4%

Промышленность

TUSA
19.8%
IQSM
23.1%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
IQSM
10.2%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
IQSM
4.1%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
IQSM
0.6%

Технологии

TUSA
6.1%
IQSM
15.5%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
IQSM
4.6%

Недвижимость

TUSA
2.1%
IQSM
10.0%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
IQSM
14.2%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
IQSM
2.6%

Энергетика

TUSA
1.9%
IQSM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

TUSA vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.42

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.42

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.82

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TUSA и IQSM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-23.66%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.86%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-23.66%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.98%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.86%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и IQSM

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.18%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.09%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.90%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.90%

+2.24%

Сравнение комиссий TUSA и IQSM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и IQSM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IQSM в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.07%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and IQSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (4.11%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, TUSA leads with 16.18% vs 12.98% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUSA has performed better with a 16.18% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.07% for IQSM.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and IndexIQ. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.15% for IQSM.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор