PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с ETHO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, TUSA returned 20.76% vs 32.94% for ETHO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 15.66%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

ETHO

1 день
-2.50%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
32.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и ETHO

2026 (YTD)20252024
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%10.99%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		15.66%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between TUSA and ETHO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between TUSA and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUSA и ETHO

Секторы
TUSA
ETHO

Финансовые услуги

31.9%
13.0%

Промышленность

19.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.8%

Сырьевые материалы

14.1%
3.1%

Коммунальные услуги

7.5%
2.5%

Технологии

6.1%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Недвижимость

2.1%
6.5%

Здравоохранение

2.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.5%

Энергетика

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
ETHO
13.0%

Промышленность

TUSA
19.8%
ETHO
16.7%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
ETHO
10.8%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
ETHO
3.1%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
ETHO
2.5%

Технологии

TUSA
6.1%
ETHO
26.3%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
ETHO
4.7%

Недвижимость

TUSA
2.1%
ETHO
6.5%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
ETHO
11.6%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
ETHO
4.5%

Энергетика

TUSA
1.9%
ETHO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

TUSA vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.86

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.58

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

13.83

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TUSA и ETHO

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-25.50%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.25%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.50%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.49%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и ETHO

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.78%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.04%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

17.81%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.45%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.45%

+0.69%

Сравнение комиссий TUSA и ETHO

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и ETHO

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ETHO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.74%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and ETHO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.78%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 32.94% vs 20.76% for TUSA. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 32.94% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.74% for ETHO.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор