PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с CGMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TUSA is passively managed, while CGMM is actively managed. Over the past year, TUSA returned 20.76% vs 21.70% for CGMM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CGMM с доходностью 8.77%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

CGMM

1 день
-2.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.89%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и CGMM

2026 (YTD)2025
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%10.14%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		8.77%11.46%

Correlation

The correlation between TUSA and CGMM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between TUSA and CGMM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUSA и CGMM

Секторы
TUSA
CGMM

Финансовые услуги

31.9%
15.4%

Промышленность

19.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

16.0%
14.7%

Сырьевые материалы

14.1%
3.0%

Коммунальные услуги

7.5%
3.1%

Технологии

6.1%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.8%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Здравоохранение

2.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Энергетика

1.9%
3.4%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
CGMM
15.4%

Промышленность

TUSA
19.8%
CGMM
21.7%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
CGMM
14.7%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
CGMM
3.0%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
CGMM
3.1%

Технологии

TUSA
6.1%
CGMM
17.6%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
CGMM
5.8%

Недвижимость

TUSA
2.1%
CGMM
2.8%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
CGMM
9.0%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
CGMM
3.5%

Энергетика

TUSA
1.9%
CGMM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS

Доходность на риск

TUSA vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSACGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.37

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.00

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.16

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.28

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSACGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TUSA и CGMM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSACGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.04%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.09%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.24%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.24%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и CGMM

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSACGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.10%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.97%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.92%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.32%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.32%

-0.18%

Сравнение комиссий TUSA и CGMM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и CGMM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CGMM в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and CGMM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (4.10%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, CGMM leads with 21.70% vs 20.76% for TUSA. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 21.70% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.51% for CGMM.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор