PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с CGMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

TUSA и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSA и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и CGMM

2026 (YTD)2025
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%10.14%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 2.60%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF

Сравнение комиссий TUSA и CGMM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

TUSA vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSACGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.36

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSACGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между TUSA и CGMM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и CGMM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и CGMM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSACGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.04%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.98%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.39%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.43%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.31%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и CGMM

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSACGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.85%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.39%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.57%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.00%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.00%

-0.86%