PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с FVRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с FVRR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, TUR returned 15.50%/yr vs -45.08%/yr for FVRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUR и FVRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -49.54%.

TUR

1 день
3.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.38%
1 год
35.62%
3 года*
13.48%
5 лет*
15.50%
10 лет*
3.30%

FVRR

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-49.54%
6 месяцев
-50.10%
1 год
-65.89%
3 года*
-30.12%
5 лет*
-45.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и FVRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.11%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%20.63%
FVRR
Fiverr International Ltd.		-49.54%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-9.62%

Correlation

The correlation between TUR and FVRR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.13

The correlation between TUR and FVRR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Fiverr International Ltd.

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOO

Доходность на риск

TUR vs. FVRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c FVRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFVRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-1.40

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-2.61

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.70

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.98

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.52

+7.85

TUR vs. FVRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FVRR равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и FVRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и FVRR

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки FVRR в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и FVRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFVRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-96.98%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-67.34%

+51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-72.47%

+40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-96.23%

+64.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-96.91%

+71.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-67.69%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

43.40%

-37.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и FVRR

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Fiverr International Ltd. (FVRR) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFVRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

12.31%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

37.83%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

47.35%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

63.98%

-29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

70.91%

-36.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и FVRR

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как FVRR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and FVRR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.44%) compared to FVRR (12.31%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs FVRR's -96.98%.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и FVRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор