PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с EGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с EGPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index while EGPT tracks the MVIS Egypt Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for EGPT.

Доходность

Сравнение доходности TUR и EGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TUR

1 день
-0.78%
1 месяц
3.66%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.84%
3 года*
14.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
3.16%

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и EGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		15.43%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%

Correlation

The correlation between TUR and EGPT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2010 г.

0.18

The correlation between TUR and EGPT shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и EGPT

Секторы
TUR
EGPT

Промышленность

29.9%
6.9%

Финансовые услуги

17.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

13.3%
10.0%

Сырьевые материалы

11.9%
23.4%

Энергетика

6.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.5%

Недвижимость

5.5%
30.5%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Здравоохранение

2.3%
2.0%

Технологии

0.8%
8.0%

Промышленность

TUR
29.9%
EGPT
6.9%

Финансовые услуги

TUR
17.1%
EGPT
10.5%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.3%
EGPT
10.0%

Сырьевые материалы

TUR
11.9%
EGPT
23.4%

Энергетика

TUR
6.2%
EGPT
1.1%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.0%
EGPT
3.5%

Недвижимость

TUR
5.5%
EGPT
30.5%

Коммунальные услуги

TUR
4.0%
EGPT

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
EGPT
4.2%

Здравоохранение

TUR
2.3%
EGPT
2.0%

Технологии

TUR
0.8%
EGPT
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGK
Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с EFAEGPT с SPYEGPT с SMINEGPT с NVDAEGPT с VXUS

Доходность на риск

TUR vs. EGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUREGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

—

—

TUR vs. EGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и EGPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUREGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUREGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

—

—

Сравнение комиссий TUR и EGPT

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EGPT

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and EGPT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for EGPT.

TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while EGPT tracks MVIS Egypt Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.98% for EGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и EGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор