PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUIFX с RPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TUIFX returned 1.86%/yr vs 2.32%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TUIFX charges 1.25%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям RPIEX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.32% соответственно.

TUIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.65%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.86%

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUIFX и RPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.38%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.29%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%

Correlation

The correlation between TUIFX and RPIEX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.18

The correlation between TUIFX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с TTDAXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с STBNXTUIFX с MWSTXTUIFX с NSBDX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

TUIFX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUIFXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.38

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.33

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.67

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

5.62

+1.81

TUIFX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и RPIEX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUIFXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-3.64%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-3.64%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.13%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.46%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.08%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и RPIEX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUIFXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.88%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.39%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.91%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

4.19%

-1.51%

Сравнение комиссий TUIFX и RPIEX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и RPIEX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RPIEX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.51%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		3.97%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Часто задаваемые вопросы

TUIFX and RPIEX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIEX has higher volatility (0.91%) compared to TUIFX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TUIFX dropped -7.37% vs RPIEX's -9.59%.

RPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUIFX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор