PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.58% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с STBNXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий TUIFX и DCAIX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.09

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.43

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.92

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.77

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.24

+0.52

Корреляция

Корреляция между TUIFX и DCAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и DCAIX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и DCAIX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-46.34%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.84%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-5.45%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-6.53%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.46%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-6.02%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и DCAIX

Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) имеют волатильность 0.48% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.80%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.49%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

1.58%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

4.07%

-1.37%