Сравнение TUI1.DE с SCHC
TUI1.DE (TUI AG) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 10 years, TUI1.DE returned -13.23%/yr vs 7.80%/yr for SCHC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUI1.DE и SCHC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TUI1.DE торгуется в EUR, в то время как SCHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TUI1.DE показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции TUI1.DE уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: -13.23% против 7.80% соответственно.
TUI1.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -20.10%
- 10 лет*
- -13.23%
SCHC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам TUI1.DE и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUI1.DE TUI AG | -22.48% | 7.62% | 18.18% | -12.23% | -42.03% | -2.24% | -52.24% | 2.10% | -24.76% | 34.92% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 11.58% | 21.26% | 8.70% | 10.93% | -16.89% | 20.40% | 1.37% | 25.88% | -14.78% | 13.51% |
Correlation
The correlation between TUI1.DE and SCHC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUI1.DE vs. SCHC — Ранг доходности на риск
TUI1.DE
SCHC
Сравнение TUI1.DE c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TUI AG (TUI1.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUI1.DE | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.40 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.22 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUI1.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.92 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.50 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.54 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TUI1.DE и SCHC
Максимальная просадка TUI1.DE за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки SCHC в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUI1.DE и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUI1.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.46% | -39.29% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.01% | -10.56% | -23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -15.32% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.90% | -24.00% | -54.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -39.29% | -51.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.62% | -1.58% | -90.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -6.33% | -54.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.19% | 2.48% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUI1.DE и SCHC
TUI AG (TUI1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TUI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUI1.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 3.97% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 11.10% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 13.26% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 14.65% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 16.39% | +33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUI1.DE и SCHC
Дивидендная доходность TUI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.32% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
TUI1.DE TUI AG | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% | 0.00% | 10.41% | 8.55% | 7.16% | 3.67% | 4.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
TUI1.DE and SCHC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TUI1.DE и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор