PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUI1.DE с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUI1.DE с SCHC

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TUI1.DE (TUI AG) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. Over the past 10 years, TUI1.DE returned -6.21%/yr vs 7.53%/yr for SCHC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUI1.DE и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TUI AG (TUI1.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TUI1.DE торгуется в EUR, в то время как SCHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TUI1.DE показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции TUI1.DE уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: -6.21% против 7.53% соответственно.

TUI1.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-21.04%
С начала года
-23.41%
1 год
-12.17%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
-6.21%
Всё время*
-5.00%

SCHC

1 день
1.35%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
4.95%
С начала года
9.17%
1 год
18.77%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.53%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUI1.DE и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUI1.DE
TUI AG		-23.41%7.54%18.27%65.58%-43.71%18.80%-53.72%-7.31%-28.35%31.19%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.17%21.26%8.70%10.93%-16.89%20.40%1.37%25.88%-14.78%13.51%

Correlation

The correlation between TUI1.DE and SCHC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TUI AG

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TUI1.DE:
TUI1.DE с RYAAYTUI1.DE с EEMTUI1.DE с STRNYTUI1.DE с 0001.HKTUI1.DE с CCLTUI1.DE с NVDATUI1.DE с LIN
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Доходность на риск

TUI1.DE vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUI1.DE
Ранг доходности на риск TUI1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUI1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUI1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUI1.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUI1.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUI1.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUI1.DE c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TUI AG (TUI1.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUI1.DESCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.34

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.89

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.79

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.75

-7.39

TUI1.DE vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUI1.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUI1.DE и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUI1.DE и SCHC

Максимальная просадка TUI1.DE за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки SCHC в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUI1.DE и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUI1.DESCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-39.29%

-47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-10.56%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.36%

-15.32%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-24.00%

-41.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.64%

-39.29%

-47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.03%

-3.71%

-69.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.84%

-6.31%

-48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.06%

2.79%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TUI1.DE и SCHC

TUI AG (TUI1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TUI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUI1.DESCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.79%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

12.11%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

14.08%

+24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.41%

14.73%

+44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

16.30%

+40.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUI1.DE и SCHC

Дивидендная доходность TUI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHC в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.49%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
TUI1.DE
TUI AG		1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.81%0.00%0.00%1.42%1.54%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TUI1.DE and SCHC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUI1.DE и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор