PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUI1.DE с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TUI1.DE с RYAAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUI1.DE (TUI AG) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. TUI1.DE operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, TUI1.DE returned -13.23%/yr vs 5.41%/yr for RYAAY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUI1.DE и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TUI AG (TUI1.DE) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TUI1.DE торгуется в EUR, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TUI1.DE показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у RYAAY с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции TUI1.DE уступали акциям RYAAY по среднегодовой доходности: -13.23% против 5.41% соответственно.

TUI1.DE

1 день
0.79%
1 месяц
8.92%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-6.34%
3 года*
4.01%
5 лет*
-20.10%
10 лет*
-13.23%

RYAAY

1 день
-0.45%
1 месяц
5.36%
С начала года
-19.65%
6 месяцев
-11.50%
1 год
2.51%
3 года*
9.06%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUI1.DE и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUI1.DE
TUI AG		-22.48%7.62%18.18%-12.23%-42.03%-2.24%-52.24%2.10%-24.76%34.92%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-19.65%48.95%-10.61%73.04%-22.41%0.00%15.19%25.58%-28.31%9.76%

Correlation

The correlation between TUI1.DE and RYAAY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.33

The correlation between TUI1.DE and RYAAY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TUI AG

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с TUI1.DE:
TUI1.DE с STRNYTUI1.DE с EEMTUI1.DE с LINTUI1.DE с ADS.DETUI1.DE с NVDATUI1.DE с SCHCTUI1.DE с 0001.HK
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с EZJ.LRYAAY с CAAPRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

TUI1.DE vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUI1.DE
Ранг доходности на риск TUI1.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUI1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUI1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUI1.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUI1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUI1.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUI1.DE c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TUI AG (TUI1.DE) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUI1.DERYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.37

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.09

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.22

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUI1.DE vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUI1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUI1.DE и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUI1.DERYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.20

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.26

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TUI1.DE и RYAAY

Максимальная просадка TUI1.DE за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки RYAAY в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUI1.DE и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUI1.DERYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.46%

-65.49%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.01%

-27.20%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-35.94%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.90%

-46.16%

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-59.29%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.62%

-21.59%

-70.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.38%

-20.77%

-39.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.19%

11.34%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TUI1.DE и RYAAY

Текущая волатильность для TUI AG (TUI1.DE) составляет 9.35%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что TUI1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUI1.DERYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

13.01%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

27.30%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

33.39%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

34.00%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.96%

35.85%

+14.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUI1.DE и RYAAY

Дивидендная доходность TUI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RYAAY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.74%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%
TUI1.DE
TUI AG		1.45%0.00%0.00%0.00%5.84%0.00%10.41%8.55%7.16%3.67%4.21%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TUI1.DE и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TUI AG и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TUI1.DE значения в EUR, RYAAY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TUI1.DE and RYAAY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUI1.DE и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор