PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с WTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с WTPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. TUGN is actively managed, while WTPI is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 13.69%/yr for WTPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и WTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 4.51%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и WTPI

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%17.18%15.53%-2.58%

Correlation

The correlation between TUGN and WTPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.71

The correlation between TUGN and WTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO

Доходность на риск

TUGN vs. WTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c WTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNWTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.67

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.81

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. WTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTPI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и WTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNWTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.65

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TUGN и WTPI

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и WTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNWTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-28.40%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.15%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-15.26%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.03%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.44%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.49%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и WTPI

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNWTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

0.86%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.00%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

8.86%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

12.13%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.22%

+3.81%

Сравнение комиссий TUGN и WTPI

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и WTPI

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности WTPI в 12.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and WTPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs WTPI's -28.40%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 13.69% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 10.53% for TUGN.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while WTPI is Derivative Income. They also come from different issuers: STF and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.44% for WTPI.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и WTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор