Сравнение TUGN с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
TUGN и WTPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у WTPI с доходностью -1.66%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и WTPI
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
TUGN vs. WTPI — Ранг доходности на риск
TUGN
WTPI
Сравнение TUGN c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.35 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и WTPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и WTPI
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и WTPI
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -28.40% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.90% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -4.73% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.48% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.87% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и WTPI
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.76% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 7.82% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 14.33% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.21% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.23% | +3.78% |